Drawdown là gì? Vai trò của Drawdown quan trọng như thế nào?

Chúng tôi không thể phủ nhận rằng việc khi bạn tham gia đầu tư tài chính thì nó sẽ đi kèm với rất nhiều rủi ro. Cũng chính vì vậy, mà chúng ta chắc chắn rằng không nên xem thường nó, bởi nhiều rủi ro sẽ tỷ lệ thuận với số dư trong tài sản của chính các nhà đầu tư.

Hôm nay, traderthongminh.com chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp Drawdown. Vậy Drawdown là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Drawdown là gì?

Drawdown được xem là đoạn giảm của các nguồn vốn đầu tư, thường là sau 1 chuỗi lệnh thua. Drawdown sẽ thường được tính từ đỉnh vốn cho đến đáy của vốn trong cùng một khoảng thời gian nhất định.

Đây cũng sẽ là một định nghĩa rất quan trọng trong các kiến thức về quản lý vốn và kiểm soát được các rủi ro. Drawdown thường sẽ được ghi dưới dạng là tỷ lệ % so với một số vốn trước đó.

Công thức tính Drawdown:

Tỷ lệ Drawdown = Số vốn của sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính

Trong đó:

Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ = Đáy vốn – Đỉnh vốn

Ví dụ như: Trong năm 2020, các trader thường sẽ khởi đầu giao dịch trên nền tảng phần mềm MT4 với 1 số vốn đầu tư là 10.000 USD. Trader sẽ tăng trưởng số vốn này lên đến 16.000 USD rồi thua lỗ lại chỉ còn 8.000 USD và rồi kết thúc đi 1 năm ở mức vốn là 12.000 USD.

Như vậy, có thể thấy rằng đỉnh cao nhất của số vốn năm 2020 của các trader là 16.000 USD và đáy thấp nhất là 8.000 USD. Vậy số tiền mà tài khoản này đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2020 đó là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ Drawdown thường sẽ tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%.

Drawdown có những loại nào?

Drawdown bao gồm 3 loại:

Absolute Drawdown: thường sẽ được tính là mức giảm tiền trong tài khoản từ lúc với vốn ban đầu cho đến khi chạm vào đáy thấp nhất. Chỉ tiêu này thường sẽ dựa vào việc đo bằng các số tiền lỗ tuyệt đối (USD).

Maximum Drawdown: nó là mức giảm tối đa về mức tiền trong tài khoản, sẽ được tính bằng vốn cao nhất từng đạt được cho đến đáy vốn ở mức thấp nhất tiếp theo. Chỉ tiêu này thường sẽ được đo bằng mức biến động xuống số tiền vốn lớn nhất (USD). Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng chỉ được ghi nhận khi đáy đã vốn hình thành sau đỉnh vốn.

Relative Drawdown: là 1 mức giảm tiền trong tài khoản tối đa tính theo như dạng phần trăm. Vì thế, mà chúng ta thường sẽ thấy Relative Drawdown và Maximal Drawdown nó giống nhau.

Tầm quan trọng của Drawdown đối với hệ thống giao dịch của Forex

Bất kỳ 1 kênh đầu tư hoặc giao dịch tài chính nào đi chăng nữa cũng sẽ có Drawdown (gọi tắt là DD). Không 1 ai có thể tránh được Drawdown cả.

Chính vì việc thua lỗ luôn là một phần của việc đầu tư nên chúng ta cũng cần phải kiểm soát nó thật chặt chẽ. Drawdown nếu càng ít sẽ càng tốt.

Một hệ thống giao dịch cũng đã được kiểm chứng (backtest) trong quá khứ và cho ra được lợi nhuận tốt thì chưa chắc phải là tất cả. Trader cũng cần phải chú ý về phần Drawdown. Nếu như Drawdown quá lớn thì có nghĩa là rủi ro cháy tài khoản cũng sẽ lớn. Nên bạn cần phải cân nhắc để có thể bỏ qua được các hệ thống giao dịch như vậy.

Vai trò của Drawdown là gì?

Quản lý được các rủi ro: trong việc đầu tư tài chính, bất kỳ ai cũng sẽ mong muốn có thể tìm kiếm được một lợi thế giao dịch. Ví dụ như: nhà đầu tư sẽ muốn phát triển về một hệ thống giao dịch với mức lợi nhuận lên đến 70%, tức là giao dịch 100 lệnh thì sẽ có 70 lệnh là thành công. Điều này là không thể nào chắc chắn được. Thực tế, thì bạn cũng có thể nào trụ được qua 30 lệnh thua lỗ hay là không? Đây là 1 lý do về quản lý rủi ro rất quan trọng.

Dù bạn đang có dùng bất kỳ hệ thống gì, thì bạn cũng cần phải trải qua 1 chuỗi các thua lỗ. Và bước qua được những chuỗi thua lỗ đó, thì chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ rất là cao.

Tham khảo thêm:

• Hướng dẫn sử dụng Forex Factory cho các trader
• Forex Factory là gì? Tất tần tật những thông tin về Forex Factory
• Trượt giá Slippage là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Drawdown lớn nhất bao nhiêu phần trăm thì tốt?

Hiện nay, mục tiêu của các nhà đầu tư sẽ luôn luôn là tối đa hóa được các lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro. Vì vậy, Drawdown phần trăm càng thấp thì sẽ càng tốt cho nhà đầu tư.

Nhưng trong thực tế là, việc đầu tư càng lớn thì rủi ro sẽ càng cao hơn, mà rủi ro cao thì chắc chắn lợi nhuận mang về cũng sẽ không hề nhỏ. Vậy nên, chúng ta không cần phải nên tập trung quá nhiều vào việc bảo tồn và có thể quản lý nguồn vốn, mà bên cạnh đó các bạn cần phải chấp nhận về một phần rủi ro, để từ đó nhằm mang lại được mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Đối với đầu tư trong thị trường Forex, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên giữ cho mình 1 mức Maximum Drawdown dưới con số là 15%, đối với những tài khoản thông thường. Còn đối với những nhà đầu tư giao dịch theo với phương pháp Scalping, quản trị được các rủi ro bằng cách bạn đặt các lệnh như là Stop loss và Stop out, thì họ cũng sẽ xem Drawdown là điều vô nghĩa mà thôi. Bởi vì, họ cũng chỉ muốn đầu tư một số vốn nhỏ vào quá trình giao dịch, khi nào hết họ sẽ tự động nạp thêm và họ cũng sẽ dùng nó để làm Stop loss.

KẾT LUẬN

Các bạn hãy ghi nhớ rằng chúng ta cần phải nên quản lý chặt chẽ các rủi ro mất vốn của mình trước khi là nghĩ đến chuyện kiếm được lợi nhuận nhé!