4 bước để bạn kiểm soát Drawdown trong trading

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn 4 bước để có thể kiểm soát được Drawdown.

Các hình thức Drawdown bạn thường gặp khi giao dịch

Maximal Drawdown (Max DD.) là gì?

Max Drawdown (Max DD.) là 1 điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, nó được tính từ sự chênh lệch và tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta thường sẽ được sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường về sự hiệu quả của Robot Tài Chính (EA – Expert Advisor) bằng cách là đặt mục tiêu không quá 20%.

Nếu hệ thống EA nào có mang giá trị Max Drawdown cao hơn so với mức 20% thì có nghĩa là nó vẫn chưa sử dụng được và khá là rủi ro.

Relative Drawdown (RDD.) là gì?

Relative Drawdown (RDD.) cũng được xem là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất ở tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thường sẽ thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hoặc thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay là EA, bị lỗ vốn liên tiếp và được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.

Ví dụ, RDD sẽ có giá trị là 30%, có nghĩa là nó có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp lên đến 30% nếu như chúng ta tham gia giao dịch thật vào khoảng thị trường hoặc hệ thống xảy ra Drawdown tại 1 thời điểm đó. Tương tự như MDD, RDD cũng không nên quá 20%.

Absolute Drawdown (ADD) là gì?

Absolute drawdown là 1 kết quả lỗ vốn cao nhất được tính từ trước đến nay, tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống.

Điều này nó sẽ thể hiện khả năng Port rằng có thể chịu đựng tiếp về hệ thống giao dịch này hay không vì sẽ có một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có 1 lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi mà vốn đầu tư trong Port cũng không đủ để có thể  tồn tại hoạt động theo 1 hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn các trader thường hay sử dụng Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng đối với Maximum Drawdown thường sẽ không dễ xảy ra nếu như các trader có Stop Loss đủ tốt. Ngược lại, không có 1 quy tắc Stop Loss chuẩn chỉnh thì về việc khả năng xảy ra là rất cao. Và trader nên nhớ rằng, Maximum Drawdown chỉ một lần có thể sẽ làm cho ta mất đi động lực không hề nhỏ trong suốt một thời gian dài.

Tham khảo thêm:

• Drawdown là gì? Vai trò của Drawdown quan trọng như thế nào?
• Hướng dẫn sử dụng Forex Factory cho các trader
• Forex Factory là gì? Tất tần tật những thông tin về Forex Factory

4 bước để kiểm soát mức Drawdown trong trading

Bước 1: Hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể

Cảm xúc và tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu như cá trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, hoặc 100 lệnh liên tiếp. Hay đa số các tài khoản đều sẽ hết sạch khi thua lỗ liên tiếp bắt đầu từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh chơi tới 1 lot. Đồng thời, sự tự tin của các anh em trade4r cũng sẽ bay mất theo những giá trị của tài khoản rồi?

Thua lỗ liên tiếp đôi khi cũng là 1 điều không tránh khỏi, và nếu như các trader để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, thì chắc chắn sẽ dẫn đến khi thua lỗ thì sẽ thua rất đậm. Thay vì thế, các trader nên giữ rủi ro cho mình ở mức độ nhỏ, chỉ với một 1% tài khoản hay là 2%, 3% sẽ tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của ta.

Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp được cho các anh em rất nhiều, nếu như các anh em thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì chỉ mới lỗ khoảng 30% tài khoản. Còn như nếu mỗi lệnh các bạn để lỗ 10% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 10, thị trường đã tiến hành đá văng các bạn ra ngoài – lúc này tài khoản sẽ cháy!

Vì thế, đối với các trader mới với số vốn nhỏ. Đừng tham lam và hãy sử dụng tỷ lệ đòn bẩy nhiều. Khi mà giao dịch thì các bạn cũng nên trade khối lượng nhỏ như là 0.01 lot trước. Và quan trọng nhất là, khi sử dụng Stop Loss. Nếu không thì tài khoản của các bạn sẽ cháy nhanh trong 1 nốt nhạc.

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ các rủi ro khi thua lỗ đang tăng dần

Đây được xem là 1 bước cải tiến của bước 1, tức là ta đã cố gắng giảm dần mức thua lỗ nếu như ta vẫn tiếp tục thua lỗ.

Ví dụ về cách giảm dần tỷ lệ như sau:

Tài khoản đang ở mức là 1.000 USD.  Các trader đặt tỷ lệ rủi ro khoảng 5%, tức là lệnh của trader sẽ lỗ 100 USD là sẽ cắt.

Tài khoản của các bạn bây giờ còn lại 900 USD. Trader nên đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên số tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh lỗ sẽ là 18 USD (900 x 2%) là ta phải cắt.

Lần thứ 3, tài khoản còn 882 nếu như tiếp tục lỗ nữa sẽ còn 864.36, vậy nếu như ở lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro là 2% anh em chỉ mất khoảng 17.64 USD.

Và cứ thế lỗ sẽ thấp dần, thấp dần… thay vì là mất đi mỗi lệnh 100 USD như ở bước 1.

Bước 3: Giới hạn bởi một mức Drawdown cho phép trong thời kỳ giao dịch

Thay vì là ngồi chờ sự may mắn cho việc thua lỗ đừng tăng lên thêm nữa thì chúng ta hãy nên hành động, chúng ta sẽ có thể kiểm soát được, đó chính là hãy tự đặt cho mình một hạn mức về thua lỗ. Hay nói 1 cách khác, hãy đặt cho mình 1 mức độ mà khi thua đến đó thì sẽ dừng lại, tháng đó, tuần đó sẽ không giao dịch nữa.

Ví dụ như: tài khoản bạn có 1000 USD, khi đặt maximum drawdown trong tháng là ở 30% tức là sẽ thua 300 USD thì nghỉ, tháng sau sẽ trade tiếp. Còn những người ưa thích mạo hiểm thì sẽ có thể đặt cao hơn, bằng cách là đặt drawdown tối đa là khoảng 40%, tức là thua 400 USD thì sẽ nghỉ.

Tỷ lệ Max Drawdown trên thực tế thường sẽ tùy thuộc vào mức và cách trade của mỗi người khác nhau, nhưng thông thường thì 20% là khá nhiều rồi.

Bước 4: Khi thua quá nhiều thì nên tạm dừng giao dịch ngay

Bước này thì sẽ ngắn gọn dễ hiểu hơn nhưng vẫn khó áp dụng nhất. Đó là bạn hãy nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu như các bạn vẫn cứ thua.

Nhiều tháng ta đã bị thua lỗ đến mức mà drawdown tối đa thì nên dừng lại để có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu các anh em thua liên tiếp 1 chuỗi dài (10-20 lệnh trên) và ngay sau đó may mắn gỡ lại được với 1 tỷ lệ thắng là 40%-50%. Điều đó vẫn sẽ có thể giúp cho anh em vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Nhưng các bạn hãy nên đặt câu hỏi với bản thân mình là “Liệu điều này có sẽ xảy ra nữa hay không?” “Liệu mình có còn phải thua nhiều hơn nữa không?” “Nếu như muốn không thua lỗ như vậy, thì mình cần làm gì?” Đã đến lúc các bạn cần phải dừng lại ngay, học hỏi và hãy áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư của mình. Thị trường vẫn sẽ còn đó và những cơ hội sẽ luôn luôn xuất hiện, nên như không cần phải vội vàng.

KẾT LUẬN

Trên đây là 4 bước để bạn có thể kiểm soát Drawdown trong trading. Nếu như có bất cứ thắc mắc nào hãy bình luận bên dưới nhé!